Swing Handel Med Tre Indikatorer By Donald Pendergast

Tre, To, En. Liftoff Swing Trading med tre indikatorer av Donald Pendergast Yoursquove hørte det gang på gang: Du må ha en handelsplan. Men hvordan lager du en Du må starte et sted, og herersquos ett system som kan løfte deg inn i systemet med systemhandlere. T housands av handelssystemer er tilgjengelig på markedet i dag, noen er relativt billige å kjøpe eller leie, mens andre koster flere tusen dollar eller mer. Disse systemene kan være basert på volatilitetsbrudd, bevegelige gjennomsnittsoverskridelser, nevrale nettverk, genetisk optimalisering, oscillatorer og lineær regresjon. Men uansett hvor vanlig eller fancy handelslogikken er for et system, er det viktig at du svarer på følgende to spørsmål: Er systemrsquos logikken basert på en observerbar (med egne øyne og et prisdiagram) markedsdynamikk som gjentar seg igjen og igjen Vil jeg være komfortabel å handle dette systemet i markedene med ekte penger på linjen Hvis du ærlig kan svare ldquoyesrdquo på de to første spørsmålene, vil du kanskje også spørre deg selv et tredje spørsmål, som er: Basert på systemrsquos kostnad og løpende vedlikeholdsavgifter (oppgraderingsavgifter, datavilkår, opplæring og så videre), er det kostnadseffektivt for min handelskonto størrelse, provisjonskostnader og markeder som handles. FIGUR 1: TREDEM INDIKATORHANDLINGSPLAN. I dette eksemplarets daglige diagram av Citigroup (C), ut av de fire siste langhandelsoppføringene, lukkede to for en gevinst, en resulterte i et lite tap, og den siste handelen er fortsatt åpen. Å ta opp poster når retningen deres er i tråd med trenden i 50-års EMA ser ut til å være effektiv i historisk testing. hellipContinued i desember utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities Utdrag fra en artikkel som ble publisert i desember 2013-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. Kopier Copyright 2013, Teknisk Analyse, Inc. TradersEdgeSystems Swing Trading Med Tre Indikatorer Original Artikkel av Donald Pendergast AIQ Kode av Richard Denning I tillegg til å kodes authorrsquos originale system som bruker reglene (ldquoBuyrdquo å skrive inn lang og ldquoSellrdquo for å avslutte longs, ldquoShortrdquo å legge inn shorts og ldquoCoverrdquo for å avslutte shorts), opprettet jeg et annet system som bruker gjennomsnittlig sant rekkevidde for å få breakoutbeløpet og også lagt til noen ekstra trendfiltre som bruker NASDAQ 100-indeksen. All handel ble simulert ved å avgjøre om en oppføringseksempel hadde skjedd, og deretter handles handelen neste dag på det åpne. Det modifiserte systemet bruker regler (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo og ldquoCoverATRrdquo). En sammenligning av egenkapitalkurver er vist i Figur 1. Ved testing av den korte siden var det heller ikke authorrsquos originale system eller mitt modifiserte system som kunne produsere lønnsomme resultater, selv om mitt modifiserte system har et mindre totalt tap enn authorrsquos originale system. Figur 1 Sammenligning av egenkapitalkurver for authorrsquos originale system og det modifiserte systemet som handler NASDAQ 100-listen over aksjer for perioden 152000 til 1092013. Traders Studio Versjon: Opprinnelig artikkel av Donald Pendergast Traders Studio Code av Richard Denning Jeg satte opp en handelssimulering ved hjelp av SampP 500 futures kontrakten (SP) ved hjelp av Pinacle data. Jeg optimaliserte emaLen-parameteren som brukes til ema trend filteret og smaLen som brukes til gjennomsnittlig lengde på høy og lav. Breakout beløpet ble satt og holdt til null. En tredimensjonal parametergraf for disse to parametrene er vist i Figur 1. Kortsiden trukket resultatene ned og vi ser at de fleste parametersettene har en negativ fortjeneste. I kodefilen har jeg kommentert kortsidens regler av denne grunn. Det beste parametersettet for handel lenge er emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Skilt: Figur 1 ndash Tredimensjonal optimaliseringsgraf for perioden 1982 til 2013, handel med SP-kontrakten. Stocks Commodities V. 31:12 (41-43): Swing Trading With Three Indicators av Donald Pendergast Produktbeskrivelse Swing Trading With Three Indicators by Donald Pendergast Tre, To, En. Liftoff Youve hørt det gang på gang: Du må ha en handelsplan. Men hvordan lager du en Du må starte et sted, og heres ett system som kan løfte deg inn i systemet med systemhandlere. Tusenvis av handelssystemer er tilgjengelige på markedet i dag, noen er relativt billige å kjøpe eller leie, mens andre koster flere tusen dollar eller mer. Disse systemene kan være basert på volatilitetsbrudd, bevegelige gjennomsnittsoverskridelser, nevrale nettverk, genetisk optimalisering, oscillatorer og lineær regresjon. Men uansett hvor vanlig eller fancy handelslogikken er for et system, er det viktig at du svarer på følgende to spørsmål: 1. Er systemlogikken basert på en observerbar (med egne øyne og et prisdiagram) markedsdynamisk at gjentar igjen og igjen 2. Vil jeg være komfortabel å handle dette systemet i markedene med ekte penger på linjen Hvis du ærlig kan svare ja på de to første spørsmålene, vil du kanskje også spørre deg selv et tredje spørsmål, som er: 3. Basert på systemkostnad og løpende vedlikeholdsavgifter (oppgraderingsavgifter, datafee, opplæring og så videre) er det kostnadseffektivt for min handelskonto størrelse, provisjonskostnader og markeder handlet Hvis du svarte alle tre spørsmålene ærlig, kan du lære å bli en konsekvent lønnsom næringsdrivende, selv om du bruker et enkelt system som du kan lage selv ved hjelp av standardindikatorer som finnes i nesten alle populære tradingcharting-plattformer (og dine egne øyne). Et enkelt og visuelt system Her er en titt på min enkle, visuelt baserte handel med trendsystemet som ikke er optimalisert, ikke-tilpasset, og er en no-brainer for å konstruere og vedlikeholde. Den viktigste ingrediensen for suksess i handel med denne mal er deg, fordi det ikke finnes hemmelige markedsindikatorer eller prognoser som kan garantere deg handelssuksess. Men denne utenomhandlingsmalen som er enkel å konstruere, vil hjelpe deg å holde deg oppdatert med den mentale og emosjonelle disiplinen som trengs for å lære å handle profittabelt. Etter det vil du kanskje ytterligere finjustere det ved å skaffe opplæring i annen markedsdynamikk som relativ styrkeanalyse, pengehåndteringsteknikker, prissyklusstudier eller bølgebalyse. (The Stocks Commodities artikkelen arkiv har mange artikler om disse og andre emner.) FOR DE BESTEMTE ARTIKKENE SEPARATELT: Merk: 2.95-5.95 Artikler er kun i PDF-format. Ingen papirkopi av artikkelen (e) vil bli levert. Under kassen, klikk på Last ned nå-knappen for å umiddelbart motta artikkelen din. STOCKS COMMODITIES magasinet leveres via post. Etter at du har betalt for abonnementet ditt på butikken. traders, kan brukere se SC Digital Edition i abonnentdelen på Traders. THE CHARTIST Swing Trading med tre indikatorer 032913 10:03:01 PST av Donald Pendergast Du må starte et sted. Tusenvis av handelssystemer er tilgjengelige på markedet i dag, noen er relativt billige å kjøpe eller leie, mens andre koster flere tusen dollar eller mer. Disse systemene kan være basert på volatilitetsbrudd, bevegelige gjennomsnittsoverskridelser, nevrale nettverk, genetisk optimalisering, oscillatorer og lineær regresjon. Men uansett hvor vanlig eller fancy handelslogikken er for et system, er det viktig at du svarer på følgende to spørsmål: Er systemlogikken basert på en observerbar (med egne øyne og et prisdiagram) markedsdynamikk som gjentar seg igjen og igjen Vil jeg være komfortabel å handle dette systemet i markedene med ekte penger på linjen Hvis du ærlig kan svare quotequot på de to første spørsmålene, vil du kanskje også spørre deg selv et tredje spørsmål, som er: Basert på systemkostnadene og løpende vedlikeholdsavgifter (oppgraderingsavgifter, datafee, opplæring og så videre) er det kostnadseffektivt for min handelskonto størrelse, provisjonskostnader og markeder handlet Hvis du svarte alle tre spørsmålene ærlig, kan du lære å bli en konsekvent lønnsom handelsmann, selv om du bruker et enkelt system som du kan lage selv ved hjelp av standardindikatorer som finnes i nesten alle populære tradingcharting-plattformer (og dine egne øyne). Et enkelt og visuelt system Heres en titt på min enkle, visuelt baserte quottrading med trendquot-systemet som ikke er optimalisert, ikke-tilpasset og er en no-brainer for å konstruere og vedlikeholde. Den viktigste ingrediensen for suksess i handel med denne mal er deg. fordi det ikke er noen hemmelige markedsindikatorer eller prognostiseringsverktøy som kan garantere deg handelssuksess. Men denne utenomhandlingsmalen som er enkel å konstruere, vil hjelpe deg å holde deg oppdatert med den mentale og emosjonelle disiplinen som trengs for å lære å handle profittabelt. Etter det vil du kanskje ytterligere finjustere det ved å skaffe opplæring i annen markedsdynamikk som relativ styrkeanalyse, pengehåndteringsteknikker, prissyklusstudier eller bølgebalyse. DE HØYRE KANDIDATER Før du begynner, må du først finne aksjer og ETFer som har en tendens til å gjøre relativt jevne, vanlige sving og trender (opp eller ned, og helst balansert over lange perioder) hvis du forventer å oppnå suksess med dette system. Med andre ord, se etter volatile (high-beta), store mengder aksjer fra sektorer og bransjegrupper som har en tendens til å gå på en bullishbearish tåre flere ganger per år, og som ikke bruker for mye tid å kutte i retningsløs funks. Hurtigflytende, nyhetsdrevne teknologier, gruve-, finans - eller energilager vil nok være gode jaktmarker for slike ønskelige problemer. Du vil sannsynligvis unngå svake markeder som strømforsyningsaksjer eller andre høyt regulerte offentlige tjenester som har en tendens til å handle innen små områder mesteparten av tiden. U NO, DOS, TRES Det daglige diagrammet av Citigroup (C) i Figur 1 viser tre-indikatorhandelsmalen dette ble opprettet ved hjelp av tre standardindikatorer i TradeStation 9.1 (se figur 2): Et 50-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA blå linje) Et fem-dagers enkeltflytende gjennomsnitt av daglige høyder (SMA-gulllinje) Et fem-dagers enkeltflytende gjennomsnitt av daglige nedturer (SMA-røde linje) FIGUR 1: TRE INDIKATORHANDLINGSPLATEN. I dette eksemplaret daglige diagrammet for Citigroup (C), ut av de fire siste langhandelsoppføringene, to ble lukket for en gevinst, resulterte det i et lite tap, og den siste handelen er fortsatt åpen, også med en anstendig gevinst til dato . Å ta opp poster når retningen deres er i tråd med trenden i 50-års EMA ser ut til å være effektiv i historisk testing. FIGUR 2: FORMATERING AV INDIKATORER. Her er et eksempel på hvordan du kan formatere dine tre bevegelige gjennomsnitt. Mest populære tekniske kartleggingsplattformer gir også mulighet for lignende tilpasning av de enkle og eksponentielle glidende gjennomsnittene. Handelslogikken er veldig enkel: Gå lenge når prisen overstiger det øvre (gull) glidende gjennomsnittet av de daglige høyder med fem flått (0,05) og prislinjen før brudd på det øvre glidende gjennomsnittet har stengt over den blå 50-dagers EMA. (Merk: Hvis du handler med billige eller dyre aksjer, kan du redusere økningen av fem-tick-parameteren etter behov, da fem merker i en 300 lager er et mye mindre oppføringsfilter enn fem flått i en 40 lager, så juster deretter). Når du er i en lang handel, bruk det nedre (røde) glidende gjennomsnittet av de daglige nedgangene som ditt initialtrailingsstopp for handelens levetid. Aggressive handelsfolk kan bruke lavt på inngangslinjen som startstopp, men dette vil noen ganger resultere i for tidlig stopp og vil medføre ekstra provisjoner og innsats. Nyere handelsmenn bør bare bruke den røde linjen som den første stoppen for å holde ting enkelt. Reglene for kort oppføring er rett og slett den inverse av den lange oppsettoppsettet. P RETTY SIMPLE, HUH Det du har konstruert er et grunnleggende momentumbreakout trading system som tar en oppføring i samme retning som den mellomliggende siktdiagramtendensen (som definert av 50-dagers EMA). Som med mange swingtrend-baserte systemer, kommer du sjelden, om noensinne, inn i nærheten av den nøyaktige høye høyden før en stor trend reversering. I stedet vil du kunne ta ut beskjedne biter av alle anstendige swing-bevegelser som går ut i samme retning som mellomtidsdynamikken som gir lageret progressivt høyere eller lavere. Vil det gi deg en million dollar trading AAPL neste år Ikke sannsynlig, med mindre du er godt finansiert, men metoden ser ut til å fungere bra i alle høyvolum (det vil si en million aksjer per dag, gjennomsnittlig handelsvolum i løpet av den tidligere 50-dagers perioden ) aksjer som regelmessig gjør kraftige sving og trender beveger seg. Plott denne malen på de daglige diagrammer av favorittenergien din, teknologien, regionbanken, flyselskapet, hjemmebyggeren eller gruvedrift av verdifulle metaller og se om du kan finne en håndfull handelskandidater fra en rekke ulike sektorer som du kan handle med metode. Hvis de trener godt, behold dem, hvis ikke, skjør dem og se etter en aksje som har en langsiktig historie med regelmessige trendbevegelser. Dens skjønnhet i dette systemet blir du den endelige arbiteren av hva, når og hvordan man handler markeder ved å: Bruke et grunnleggende, ikke-optimalisert system som er basert på en varig markedsdynamisk handel i samme retning som den primære trenden. diagram og, innen et minutt eller to, kunne bestemme om en aksje eller ETF er en god, potensielt lønnsom handelskandidat. K EEP LEARNING Jeg vil ikke at du skal få ideen om at dette er det største handelssystemet noensinne utviklet, og at du kommer til å være den nye noteringen av hillquot i din lokale tradinginvesting-klubb eller chatroom. Men siden du nå har konstruert en logisk momentumbreakout-modell ved hjelp av denne systemmalen, kan du nå gjøre tid til å lese dine favoritthandelszoner og samhandle med andre markedsdeltakere som en kompetent, lønnsom næringsdrivende som ønsker å finpusse markedet i stedet for som en stadig slående nybegynner som ikke ser ut til å bosette seg på en bestemt handelsmetode eller et system for å jobbe med. Du vil også bygge selvtillit som du visuelt analyserer aksjer for å finne de som passer best for å være en del av din langsiktige stabile swingtrendverdige aksjer som skal brukes med ditt enkle, logiske og rettferdige handelssystem - en som er lett å forstå og enkel å konstruere i nesten hvilken som helst tradingcharting plattform. Med alt det som er sagt, er det noen av de hypotetiske resultatene av handel Citigroup med denne metoden siden tidlig i 2012: Hypotetiske handelsresultater Handelstest: 23. januar 2012-12 februar 2013 på daglige data 10.000 hypotetisk tildeling per handelssignal ( provisjoner og slippe ikke inkludert) Antall lukkede handler: 21 Lang handler: 15 Kort handler: 6 Vinn: 47.62 Profittfaktor: 3.77 Snittpris: handel: 191.48 snittpris Vinner: 692.90 Snittpris: taperen: 167.09 Største vinner: 1.659 Største taperen: (385) Forhold avg. winavg. tap. 4,15 Maks. lukket handel egenkapital drawdown. 18.57 Maksimalt antall påfølgende vinnere: 4 Maksimal påfølgende tapere: 3 Systemet er for tiden i en lang handel initiert 1. februar 2013, som er oppe med 3,81 fra slutten 12. februar 2013, som ikke er inkludert i statistikken ovenfor. M OVING FORWARD, SLOWLY De simulerte testresultatene er ikke så lurvede, og systemet har tjent penger på begge sider av markedet, men mer på langsiden. Den lukkede handelstildelingen var anstendig, og profittfaktoren var usedvanlig god. Vinnerne var mye større enn taperne i gjennomsnitt, og det var ingen quotcatastrophicquot å miste handler - et stort pluss. Dette betyr at modellen har god samlet risikokontroll, selv om det tillater å vinne handler tilstrekkelig å puste rom til å utvikle seg. Selvfølgelig er dette bare en samhandelsstrategi, og ingen vet om det vil fortsette å utføre så vel som dette i fremtiden, men du kan endre det, finjustere det, automatisere det, legge til flere utganger, eller bare kjøre det som er, å være sikker på å velge et passende, mangfoldig univers av aksjer eller ETFer for å handle med. Prøv å bruke en lengre eller kortere EMA som din trendbekreftelseslinje. Vurder å bruke for eksempel en 21 eller 30-dagers EMA for å generere flere handelsmuligheter, eller kanskje en 80- eller 100-dagers EMA for å bremse ting litt. Du kan oppnå mye av det samme ved lengdeoppgradering av de bevegelige gjennomsnittene av de daglige høyder og nedganger også. Du kan til og med kontrollere dollaredeltildelingen ved å begrense din maksimale konto risiko til kanskje 2 per handel eller 0,75 til 1 per handel hvis du handler den med en portefølje på seks eller flere aksjer. Mulighetene for videreutvikling av dette systemet er begrenset bare ved forståelsen av de finansielle markedene, handelsferdighetene, fantasien, kreativiteten, kontostørrelsen og konfidensnivået. Diagrammer: TradeStation 9.1 (TradeStation Securities) Donald Pendergast har studert tekniske prisdiagrammer og markedsdynamikk i mer enn 30 år, og har hatt mer enn 1000 artikler om teknisk analyse, utviklingssystemutvikling og høyt sannsynlighetskortoppsett publisert på flere tradinginvesting-publikasjoner siden 2008. Pendergast tilbyr real-world trading signaler for en kurv med åtte goldsilver mining stocksETFs og tilbyr også høy kvalitet, tilpasset analyse for amerikanske aksjer. Han kan nås på 904 303-4814, på lineartradingsysgmail, eller via hans nettside på sites. googlesitegoldandsilverstocksignals.